Préchauffer le four à 200°C (400°F).
Couper le filet de saumon en deux pavés. Déposer les morceaux de saumon sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin.
Dans un petit bol, mélanger l'huile et le paprika. Badigeonner les morceaux de saumon avec l'huile au paprika. Saler légèrement et poivrer. Répartir le zeste de citron sur le poisson.
Couvrir chaque morceau de saumon avec une tranche de prosciutto. Enfourner et cuire pendant 10 minutes. Servir sans attendre et déguster avec plaisir.
*Vous pouvez remplacer le paprika par d'autres épices ou des herbes fraîches finement ciselées.