Verser le lait dans un chaudron. Fendre la gousse de vanille en deux, gratter les graines et les ajouter au lait. Porter à ébullition et laisser infuser jusqu'à refroidissement total. Incorporer les jaunes d'oeuf.

Dans un bol, mélanger la farine et le sucre. Ajouter le mélange de lait en fouettant vivement. Incorporer le rhum et le beurre fondu. Couvrir le mélange et réfrigérer pendant 4 heures ou toute une nuit.

Préchauffer le four à 190°C (375°F)* et beurrer généreusement le moule**, si nécessaire. Verser la pâte dans les moules et enfourner à mi-hauteur pendant 45 minutes à 1 heure. Démouler sans se brûler à la sortie du four. Déguster tiède ou froid.

*Il est aussi possible de préchauffer votre four à 200°C (400°F), mais dans mon cas, le dessus des cannelés brûlaient avant d'être cuit.
**Les moules classiques des cannelés sont en cuivre, mais les moules en silicone les remplacent très bien.